Ders Bilgileri

FINANCIAL MODELING
Kodu	Dönemi	Teori	Uygulama	Ulusal Kredisi	AKTS Kredisi
		Saat / Hafta
BUS468	Bahar	3	0	3	4

Ön Koşulu Olan Ders( ler )
Dili	tr
Türü	Seçmeli
Seviyesi	Lisans
Öğretim Elemanı( ları )	Prof. Dr. TURHAN KORKMAZ
Öğretim Sistemi	Yüz Yüze
Önerilen Hususlar	Yok
Staj Durumu	Yok
Amacı	Finansal modelleme dersinde bilgisayar ve internette halka açık finansal verileri de kullanarak finans alanında önemli kabul edilen bazı modelleri excel ortamında çözümlenmesi amaçlanmaktadır. Özellikle bu derste excel'in finansal, istatistik ve matematik fonksiyonları kullanılarak kurulan modellerin çalıştırılması ile elde edilen sonuçların yorumlanması da amaçlanmaktadır.
İçeriği	Dersin içeriği, excel uygulamaları, pro-forma bilanço ve gelir tablosu, leasing ve satın alma kararları, firma değerlemesi, tahvil yatırımları, yatırım kararları, duyarlılık analizleri, portföy oluşturma, opsiyon fiyatlama modelleri, simülasyon, risk yönetimi ve riske maruz değer hesaplamalarından oluşmaktadır.

Dersin Öğrenim Çıktıları

#	Öğrenim Çıktıları
1	Yatırım projelerini değerlendirebilir.
2	Duyarlılık analizlerini yapabilir
3	Portföy oluşturabilir ve portföyün optimizasyonunu yapabilir.
4	Menkul kıymet değerlemesini yapabilir.
5	Tek ve çok değişkenli regresyon analizleri yapabilir
6	Finansal matematik ile ilgili işlemleri yapabilir.
7	Opsiyon fiyatlama modellerini uygulayabilir.

Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği

#	Konular	Öğretim Yöntem ve Teknikleri
1	Excel uygulamaları	Ders notlarından 1-6 sayfa okuma ve uygulama yapılması
2	Finansal tabloların modellenmesi	Ders notlarından 7-13 sayfa okuma ve uygulama yapılması
3	Finansal tabloların modellenmesi	Ders notlarından 14-16 sayfa okuma ve uygulama yapılması
4	Leasing işlemlerinin finansal analizi	Ders notlarından 17-19 sayfa okuma ve uygulama yapılması
5	Faiz oranı enstrümanları	Ders kitabından 205-233 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
6	Temel istatistik ve matris hesaplamaları	Ders kitabından 647-693 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
7	Firma değerlemesi	Ders kitabından 272-293 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
8	Ara Sınav	Yazılı Sınav
9	Yatırım kararları	Ders kitabından 344-369 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
10	Duyarlılık analizi	Ders kitabından 344-369 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
11	Türev ürünlerin değerlendirilmesi ve opsiyon fiyatlama modelleri	Ders kitabından 374-470 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
12	Portföy modellemesi	Ders kitabından 503-566 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
13	Markowitz ortalama varyans modeli ile portföy oluşturma ve optimal portföylerin tespiti	Ders kitabından 503-566 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
14	Riske Maruz Değer (RMD) hesaplamaları ve simülasyon teknikleri	Ders kitabından 576-641 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
15	Tahvil değerlemesi ve getiri eğrisinin modellenmesi	Ders kitabından 294-337 sayfaların okunması ve uygulamaların yapılması
16	Son Sınav	Yazılı Sınav

Resources

#	Malzeme / Kaynak Adı	Kaynak Hakkında Bilgi	Referans / Önerilen Kaynak
1	Turhan Korkmaz ve Mehmet Pekkaya, Excel Uygulamalı Finans Matematiği, 3. Baskı, Ekin Kitabevi, Bursa, 2012
2	Turhan Korkmaz, Finansal Modelleme Ders Notları, Mersin Üniversitesi, 2012. - Simon Benninga, Financial Modeling, 4th Edition, MIT Press, 2014.

Ölçme ve Değerlendirme Sistemi

#	Ağırlık	Çalışma Türü	Çalışma Adı
1	0.4	1	1. Ara Sınav
2	0.6	5	Son Sınav

Dersin Öğrenim Çıktıları ve Program Yeterlilikleri ile İlişkileri

#	Öğrenim Çıktıları	Program Çıktıları	Ölçme ve Değerlendirme
1	Yatırım projelerini değerlendirebilir.	8͵10	1͵2
2	Duyarlılık analizlerini yapabilir	1͵5͵9	1͵2
3	Portföy oluşturabilir ve portföyün optimizasyonunu yapabilir.	1͵7͵10	1͵2
4	Menkul kıymet değerlemesini yapabilir.	1͵9͵10	1͵2
5	Tek ve çok değişkenli regresyon analizleri yapabilir	5͵9͵10	1͵2
6	Finansal matematik ile ilgili işlemleri yapabilir.	8͵10	1͵2
7	Opsiyon fiyatlama modellerini uygulayabilir.	1͵10	1͵2

Not: Ölçme ve Değerlendirme sütununda belirtilen sayılar, bir üstte bulunan Ölçme ve Değerlerndirme Sistemi başlıklı tabloda belirtilen çalışmaları işaret etmektedir.

İş Yükü Detayları

#	Etkinlik	Adet	Süre (Saat)	İş Yükü
0	Ders Süresi	14	3	42
1	Sınıf Dışı Ders Süresi (Ön çalışma, pekiştirme)	14	3	42
2	Sunum ve Seminer Hazırlama	0	0	0
3	İnternette tarama, kütüphane ve arşiv çalışması	0	0	0
4	Belge/Bilgi listeleri oluşturma	0	0	0
5	Atölye	0	0	0
6	Ara Sınav için Hazırlık	1	0	0
7	Ara Sınav	1	12	12
8	Kısa Sınav	0	0	0
9	Ödev	10	3	30
10	Ara Proje	0	0	0
11	Ara Uygulama	0	0	0
12	Son Proje	1	0	0
13	Son Uygulama	0	0	0
14	Son Sınav için Hazırlık	1	10	10
15	Son Sınav	1	16	16
				152